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Implizite Volatilität
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Mit der impliziten Volatilität wird die Einschätzung der Börsenteilnehmer in Bezug auf Schwankungen der Kurse hinsichtlich eines Wertpapiers oder eines Marktes bezeichnet. Die implizite Volatilität wird anhand der momentanen Preise von Produkten auf dem Terminmarkt ermittelt. Besonders bei Optionen und Optionsscheinen hat die implizite Volatilität eine große Bedeutung, da die Einschätzung der zukünftigen Kursschwankungen hier einen großen Einfluss auf die Preisbildung der Optionsprodukte haben. Wird die Volatilität hoch eingeschätzt, werden Optionsscheine mehr nachgefragt, um sich gegen Risiken abzusichern.

 



 

 


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